投资理念
阅读 · 发布日期 2019-08-22 16:52 · admin
佐佑资本投资体系是一个基于宏观产业个股数据研究、计算机编程、量化交易和行为金融分析的认知综合系统。通过综合的、智能、可量化的系统寻找最有价值的确定性强的投资机会。
公司以坚实全面的宏观、产业和股票数据智能量化分析为基础，兼顾宏观价值投资、贝塔对冲和阿尔法增强，深度挖掘个股价值，进行多资产多策略投资。
通过对宏观经济的判断，把握经济周期拐点以及大类资产趋势，进行自上而下的宏观价值投资；捕获关键宏观经济及资金面指标，结合政策信号，根据市场预期变化动态调整仓位；追踪宏观背景下行业之间的轮动及风格切换，精选个股，及时调整投资组合以获取贝塔收益；中期基金行业倾斜方向：证券、库存周期相关标的、专用设备制造、医药、农林牧渔、精细化工等，
量化宏观与资产定价模型动态捕获资产低估高估以及资产定价错配之投资标的，贝塔对冲降低系统性风险；动态优化模型，以模型捕捉宏观事件投资机会。目前，基金采取宏观事件中性策略；同时，根据产业链逻辑，进行产业链对冲，降低组合系统性风险暴露。
将不超过20%的资金用于套利等在内的市场中性策略及其他策略，以获取合法的阿尔法增强。通过对宏观周期的判断以及宏观择时，将不超过 10%的资金投资于商品期货，进行对冲交易。
公司以坚实全面的宏观、产业和股票数据智能量化分析为基础，兼顾宏观价值投资、贝塔对冲和阿尔法增强，深度挖掘个股价值，进行多资产多策略投资。
通过对宏观经济的判断，把握经济周期拐点以及大类资产趋势，进行自上而下的宏观价值投资；捕获关键宏观经济及资金面指标，结合政策信号，根据市场预期变化动态调整仓位；追踪宏观背景下行业之间的轮动及风格切换，精选个股，及时调整投资组合以获取贝塔收益；中期基金行业倾斜方向：证券、库存周期相关标的、专用设备制造、医药、农林牧渔、精细化工等，
量化宏观与资产定价模型动态捕获资产低估高估以及资产定价错配之投资标的，贝塔对冲降低系统性风险；动态优化模型，以模型捕捉宏观事件投资机会。目前，基金采取宏观事件中性策略；同时，根据产业链逻辑，进行产业链对冲，降低组合系统性风险暴露。
将不超过20%的资金用于套利等在内的市场中性策略及其他策略，以获取合法的阿尔法增强。通过对宏观周期的判断以及宏观择时，将不超过 10%的资金投资于商品期货，进行对冲交易。
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